close
تبلیغات در اینترنت
سایت دانلود رایگان مقالات انگلیسی از ژورنال الزویر Elsevier

پرتال پروژه و مقالات دانشگاهی
University articles portal

prozheone

چکیده

در حالی که دیدگاه مصرف کننده مبتنی بر اینترنت در حال مطالعه می باشد، به نظر می رسد هیچ تحقیق مستقیمی در مورد نقش میانجی گری اعتماد در رابطه بین ریسک مالی درک شده و قصد خرید وجود ندارد. ادبیات تحقیق موجود به اقلام کمتری برای اندازه گیری ریسک مالی درک شده محدود می گردد که بدان معنی است که یک مطالعه جامع در مورد این موضوع ضروری است. مطالعه حاضر در این راستا در واقع ریسک مالی درک شده را با استفاده از 12 عنصر مختلف از قبیل از دست دادن اطلاعات کارت اعتباری، خرید مبتنی بر خطا، عدم تضمین بازگشت پول، هزینه های مخفی، از دست رفتن پول، تقلب در فروش، مطالبه بیش از حد برای هزینه های تحویل کالا، افت تحویل محصول، پرداخت آنلاین با پرداخت بیش از حد، قیمت بالا در مقایسه با فروشگاه های سنتی، حساب های پایین نسبت به فروشگاه های سنتی و خرید اشتباه اندازه گیری می کند. مدل پیشنهادی مطالعه حاضر این است تا نقش اعتماد به فروشندگان وب در رابطه بین ریسک مالی درک شده مصرف کنندگان آنلاین و قصد خرید آنها اندازه گیری شود. بررسی آنلاین مبتنی بر مطالعه تجربی بر روی مصرف کنندگان آنلاین مالزی برای تست مدل پیشنهادی انجام شده است. نتایج تحقیق از اندازه نمونه 400 نشان می دهند که خطر مالی درک شده مصرف کنندگان آنلاین، اعتماد آنها به فروشندگان وب و قصد خرید آنلاین را شامل می گردد. قصد مصرف کننده برای خرید آنلاین نیز تحت تأثیر اعتماد آنها به فروشنده اینترنتی است. و نقش میانجی اعتماد به فروشندگان وب در رابطه بین خطر مالی درک شده و قصد خرید آنلاین وجود دارد. چنین نتایجی شواهدی ارائه می دهند که مدیران تجارت الکترونیک باید خطر مالی مصرف کننده هایشان را در نظر بگیرند در حالی که اغتماد و تمایلات خرید این مشتریان را محقق می سازند.

چکیده انگلیسی

While studying Internet-based consumer's perspective, there appears to be no direct research on the mediating role of trust in the relationship between perceived financial risk and purchase intention. The existing literature is limited to fewer items of construct to measure perceived financial risk, which means that a comprehensive study is required on this topic. In this regards, this study measured perceived financial risk using 12 different items such as loss of credit card information, error-based purchases, no money-back guarantee, hidden charges, monetary loss, sales fraud, over-charged for product delivery fees, product delivery loss, over-charged online payments, high prices in comparison to traditional stores, low discounts in comparison to traditional stores, and wrong purchases. The study's proposed model is to highlight the role of trust in web vendors in the relationship between online consumers’ perceived financial risk and their purchasing intention. To test that proposed model, an online survey based on empirical study was conducted on Malaysian online consumers. From the sample size of 400, the results of this study revealed that perceived financial risk of online consumers does influence their trust in web vendors and online purchase intention. A consumer's intention to purchase online is also influenced by their trust in the web vendor. And there exist a mediating role of trust in web vendors in the relationship between perceived financial risk and online purchase intention. Such results offer evidence that e-business managers should consider their consumer's perceived financial risk while establishing their trust and purchasing intentions.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

چکیده

 

ما در یک مدل مقطعی قیمت گذاری تعادلی دارایی که نشان دهندۀ ناامیدی و تغییر عدم اطمینان اقتصاد کلان است نشان می دهیم که علاوه بر بازده و نوسانات بازار، سه عامل مرتبط با ناامیدی نیز قیمت گذاری می شوند: عامل رکود، کسادی بازار و عامل رکود فراریت (سیالی و روان بودن). ما دریافتیم که بازده مورد انتظار طبقه های مختلف دارایی ها، بازتاب دهندۀ پاداش هایی برای در معرض نامطلوب این عوامل قرار گرفتن است. نشانه های پاداش های ریسک برآورد شده، مطابق با پیش بینی های نظری هستند. کلی ترین مدل ما، یعنی مدل پنج عاملی، در خصوص قیمت گذاری سهام، حق اختیار معامله (خرید و فروش)، و پورتفولیوهای ارزی بسیار موفق عمل کرده و پیشرفت قابل توجهی در خصوص مشخصات شبکه ای که قبلا در ادبیات این موضوع مورد بحث قرار گرفته داشته است.

چکیده انگلیسی

In an intertemporal equilibrium asset pricing model featuring disappointment aversion and changing macroeconomic uncertainty, we show that besides the market return and market volatility, three disappointment-related factors are also priced: a downstate factor, a market downside factor, and a volatility downside factor. We find that expected returns on various asset classes reflect premiums for bearing undesirable exposures to these factors. The signs of estimated risk premiums are consistent with the theoretical predictions. Our most general, five-factor model is very successful in jointly pricing stock, option, and currency portfolios, and provides considerable improvement over nested specifications previously discussed in the literature.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.

چکیده

یک مدل پوشش ریسک حداکثر سودمندی مورد انتظار از معامله آتی را معرفی می کنیم که در آن درآمد نقدینگی و معامله آتی از توزیع نرمال چولگی دومتغیره پیروی می کند، و بیشتر اثر چولگی بر تقاضای معامله آتی مطلوب را در نظر می گیرد. نسبت به معیار نرمال دومتغیره، چولگی زمانی که عامل به طور قابل توجهی ریسک گریز است تاثیر دارد. تقاضای پوشش ریسک خالص، بسته به چولگی نسبی موقعیت معامله آتی و نقدینگی یا بیشتر یا کوچکتر از تقاضای واریانس حداقل است. تفاوت بین پوشش ریسک خالص و تقاضای واریانس حداقل با ریسک پایه افزایش می یابد، یعنی همبستگی ناقص بین بازده نقدینگی و معامله آـی وجود دارد. هنگامی که عامل تا حدودی، اما نه بی نهایت ریسک گریز است، فضایی برای موقعیت های احتمالی و تقاضای معامله آتی بهینه وجود دارد که از ریسک پایه و بازده مورد انتظار در بازار معاملات آتی ناشی می شود.

چکیده انگلیسی

We propose a maximum-expected utility hedging model with futures where cash and futures returns follow a bivariate skew-normal distribution, such to consider the effect of skewness on the optimal futures demand. Relative to the benchmark of bivariate normality, skewness has a material impact when the agent is significantly risk averse. Pure hedging demand is either greater or smaller than minimum-variance demand, depending on the relative skewness of cash and futures positions. The difference between pure hedging and minimum-variance demand increases with basis risk, i.e. the imperfect correlation between cash and futures returns. When the agent is moderately but not infinitely risk averse, there is room for speculative positions, and the optimal futures demand is driven by both basis risk and the expected return on the futures market.

توجه : تمام حقوق مطالب برای پروژه وان محفوظ می باشد.